Klienci firm ubezpieczeniowych wiedzą, że stosują one zwykle tzw. zwyżki za młody wiek, co oznacza, że młodzi kierowcy muszą płacić wyższe składki za ubezpieczenie OC. Wynika to z tego, że – jak pokazują badania – młodzi kierowcy stosunkowo częściej powodują wypadki niż starsi, czyli prawdopodobieństwo wypadku – a zatem również ryzyko dla firmy ubezpieczeniowej – zależy od wieku kierowcy. Z kolei osoby, które mogą pochwalić się bezwypadkową jazdą w ostatnich latach, z dużym prawdopodobieństwem nie spowodują wypadku również w najbliższym czasie i dlatego mogą liczyć na zniżki za bez szkodowość.

Podobnie istnieje duża szansa, że osoby, które dotychczas terminowo spłacały swoje kredyty, będą dalej prawidłowo obsługiwać swoje zobowiązania, związane więc z nimi ryzyko kredytowe dla banku jest stosunkowo niskie. Oprócz dotychczasowej obsługi zobowiązań (historii kredytowej) można wskazać jeszcze inne cechy klienta, od których również zależy prawdopodobieństwo spłacenia przez niego kredytu. Taką cechą może być np. wiek – zazwyczaj starsi klienci generują niższe ryzyko kredytowe niż młodsi; reguła ta nie dotyczy jednak najstarszych grup wieku.
Powyższe i podobne zależności można opisać w sposób formalny w postaci tzw. karty scoringowej, do której sprowadzana jest większość modeli scoringowych. Gdyby ograniczyć się tylko do wymienionych cech, powstałaby karta scoringowa, w której uwzględnione byłyby dwie charakterystyki klienta: wiek oraz historia kredytowa (zob. tabela). Na przykład osoba w wieku do 25 lat za cechę „wiek” mogłaby otrzymać 5 punktów, w wieku od 26 do 40 lat – 20 punktów, o d 41 do 55 lat – 30 punktów, od 56 do 70 lat – 40 punktów, a od 71 lat – 20 punktów. Dodatkowo klient, który dotychczas terminowo spłacał swoje kredyty, otrzymywałby 50 punktów za cechę „historia kredytowa”; natomiast klient, który miał opóźnienia w spłacie swoich kredytów, otrzymywałby za tę cechę tylko 5 punktów. Charakterystyki brane pod uwagę w modelu scoringowym (a jest ich przeważnie co najmniej kilka) opisują łącznie profil klienta.

Obliczenie oceny punktowej (ang. score) klienta polega na zsumowaniu punktów przyznanych mu za poszczególne charakterystyki, np. 45-letnia osoba A, która prawidłowo obsługiwała swoje zobowiązania, otrzymałaby w sumie 80 punktów, a 30-letni klient B, który miał opóźnienia w spłacie swoich kredytów, dostałby łącznie tylko 25 punktów. Przykładowa karta scoringowa pozwala uzyskać oceny z przedziału od 10 do 90 punktów. Przedział, z którego pochodzą oceny punktowe, może być w zasadzie dowolny i jest charakterystyczny dla danego modelu scoringowego. Zawsze jednak im wyższa ocena punktowa, tym większa wiarygodność kredytowa klienta i tym niższe ryzyko kredytowe dla banku.
Pozostaje pytanie, skąd wiadomo, że np. klient w wieku od 26 do 40 lat powinien dostać 20 punktów, a nie 10, 15 czy 25. Odpowiedzi na to pytanie mogą być różne: punktacja może wynikać z wiedzy doświadczonych analityków kredytowych (model ekspercki) lub być efektem zastosowania odpowiednich metod statystycznych (model statystyczny). W praktyce bankowej chętniej stosowane są modele statystyczne, które charakteryzują się wyższą efektywnością niż modele eksperckie, czyli pozwalają dokładniej ocenić ryzyko kredytowe związane z klientami. Budowa modelu statystycznego wymaga jednak zgromadzenia przez bank dostatecznej ilości danych o klientach oraz spłacanych przez nich kredytach.

Poprzez wykorzystanie doświadczeń analityków lub zgromadzonych danych wiarygodność kredytową klienta można określić na podstawie porównania jego profilu z profilem osób, które miały kredyty w przeszłości. Model scoringowy działa w taki sposób, że im bardziej profil danego klienta jest podobny do profilu tych osób, które terminowo spłaciły swoje kredyty, tym wyższą ocenę punktową otrzyma ten klient.

Opisana metoda oceny ryzyka kredytowego nazywana jest scoringiem. W zależności od tego, jakie charakterystyki klienta uwzględnione są w modelu, wyróżnia się: scoring aplikacyjny i behawioralny oraz scoring biura kredytowego. Podstawę scoringu aplikacyjnego stanowią dane socjodemograficzne pochodzące z wypełnionego wniosku kredytowego, np. wiek, wykształcenie, stan cywilny. W przypadku tego rodzaju scoringu model budowany jest przeważnie specjalnie dla konkretnego typu kredytów, np. tylko dla kredytów hipotecznych (wówczas pozwala on bankowi ocenić ryzyko związane z udzieleniem danej osobie kredytu hipotecznego). W scoringu behawioralnym uwzględnia się przede wszystkim historię kredytową klienta w danym banku, natomiast w scoringu biura kredytowego – historię kredytową klienta w sektorze bankowym. W Polsce scoring biura kredytowego rozwijany jest przez Biuro Informacji Kredytowej SA.

Początki scoringu nie są związane z bankowością, lecz ze sprzedażą wysyłkową. Jako pierwsze zastosowały scoring w latach trzydziestych amerykańskie firmy zajmujące się sprzedażą wysyłkową. Dynamiczny rozwój rynku kart kredytowych w latach sześćdziesiątych spowodował upowszechnienie scoringu w USA. W krajach Europy Zachodniej scoring wykorzystywany jest przez banki od końca lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Również w Polsce scoring stosowany jest przez wiele banków do oceny wiarygodności kredytowej klientów. Banki coraz częściej oceniają w ten sposób wiarygodność kredytową zarówno klientów indywidualnych (osób fizycznych), jak i biznesowych (firm).

W zależności od rodzaju stosowanego scoringu ocenie punktowej mogą podlegać dotychczasowi klienci lub osoby, które po raz pierwszy przyszły do danego banku po kredyt. Najprostsze i najbardziej popularne wykorzystanie scoringu polega na udzielaniu kredytów tylko tym klientom, których oceny punktowe są równe co najmniej pewnej liczbie punktów nazywanej punktem odcięcia (ang. cut-off ). Dla przedstawionej przykładowej karty scoringowej punktem odcięcia mogłoby być np. 45 punktów. Wówczas klient A otrzymałby kredyt, o który złożył wniosek, a klient B – nie otrzymałby kredytu. Wybór punktu odcięcia pozwala bankowi nie akceptować ryzyka kredytowego przekraczającego pewien, określony poziom.
Przy zastosowaniu scoringu decyzja o przyznaniu kredytu podejmowana jest znacznie szybciej niż w przypadku tradycyjnych metod oceny ryzyka. Dzięki temu skraca się czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku kredytowego. Ponadto wykorzystanie ocen punktowych pozwala bankom na obniżenie kosztów procesu podejmowania decyzji kredytowych, co przekłada się na możliwość oferowania kredytów na atrakcyjniejszych warunkach. Dzięki scoringowi decyzje kredytowe podejmowane są w sposób obiektywny, tzn. decyzja o zaakceptowaniu lub odrzuceniu danego wniosku kredytowego będzie taka sama, bez względu na to, który pracownik oddziału banku rozpatrzy ten wniosek. Natomiast precyzyjna ocena ryzyka kredytowego umożliwia bankom zarządzanie nim w taki sposób, aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa swojej działalności.

Jak widać, zastosowanie scoringu jest korzystne zarówno dla banku, jak i dla jego klientów. W wielu bankach klienci o wyższych ocenach punktowych mogą spodziewać się nie tylko łatwiejszego dostępu do kredytów, lecz także atrakcyjniejszych warunków kredytowania: wymaga się od nich dostarczenia mniejszej liczby dokumentów, a cena kredytu może być dla nich niższa niż dla innych klientów. Dzieje się tak, ponieważ wyższa ocena punktowa oznacza dla banku większą wiarygodność kredytową klienta oraz niższe ryzyko kredytowe.
Należy jednak podkreślić, że przy podejmowaniu decyzji kredytowych banki zawsze biorą pod uwagę nie tylko ocenę punktową klienta, lecz także inne czynniki. W szczególności banki badają zdolność kredytową klienta, czyli sprawdzają, jaka jest maksymalna wysokość rat, które dany klient byłby w stanie spłacać przy swoim wynagrodzeniu, liczbie osób na utrzymaniu itp. Każdy bank ma swoje własne zasady przyznawania kredytów. Banki stosują ponadto różne modele scoringowe, których szczegóły (wykorzystywane charakterystyki, punktacja itp.) nie są ujawniane ani klientom, ani nawet pracownikom oddziałów. Modele scoringowe zaimplementowane są w systemie informatycznym banku i pracownik oddziału, po wprowadzeniu danych z wniosku kredytowego, otrzymuje jedynie informację o ocenie punktowej klienta. Zapobiega to ewentualnym próbom manipulowania danymi klienta w celu uzyskania wyższej oceny punktowej oraz pozytywnej decyzji kredytowej.

Scoring wykorzystywany jest w procesie podejmowania decyzji kredytowych dotyczących nie tylko klientów indywidualnych (osób fizycznych), lecz także klientów biznesowych, a szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw (ang. small and medium enterprises, SME). Modele scoringowe dla takich firm różnią się od modeli dla osób fizycznych przede wszystkim doborem charakterystyk. Stosowane charakterystyki opisują podmiot ubiegający się o kredyt, czyli np. firmę budowlaną. Dlatego – oprócz dotychczasowej historii kredytowej danej firmy – uwzględnia się zwykle takie cechy, jak: branża, czas działalności, liczba zatrudnionych pracowników it p. Zazwyczaj – zwłaszcza w przypadku małych przedsiębiorstw – bierze się pod uwagę również cechy głównego właściciela danej firmy, a w szczególności jego historię kredytową (lub wręcz jego – osoby fizycznej – ocenę punktową). Przyjmuje się wówczas założenie, że poziom ryzyka kredytowego związanego z przedsiębiorstwem zależy od poziomu ryzyka kredytowego związanego z jego głównym właścicielem. Uważa się, że im większa firma, tym zależność ta jest słabsza, a od pewnej wielkości – praktycznie nie istnieje. W przypadku większych firm ważniejszą rolę odgrywają dane z ich sprawozdań finansowych.
Należy jednak pamiętać, że ocena punktowa przedsiębiorstwa nie jest nigdy jedynym czynnikiem branym pod uwagę w procesie podejmowania decyzji kredytowej.

                                                                                   Katarzyna Bijak
       Departament Ocen Scoringowych Biuro Informacji Kredytowej SA

 

                                                       więcej na  www.inzynierbudownictwa.pl
 
 

powrót

Liczba wyświetleń: 2863